PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBFX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBFX с DGCFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, GGBFX returned -0.64%/yr vs 0.73%/yr for DGCFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGBFX charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 2.00%.

GGBFX

1 день
0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.37%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
1.66%

DGCFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.87%
3 года*
6.03%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBFX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		-0.05%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.18%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		2.00%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Correlation

The correlation between GGBFX and DGCFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between GGBFX and DGCFX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Global Bond Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GFIZXGGBFX с GSCYXGGBFX с GGEYXGGBFX с GVEYXGGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Доходность на риск

GGBFX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGBFXDGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.38

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.04

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.91

-3.05

GGBFX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и DGCFX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBFXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-21.77%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-3.19%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.01%

-4.20%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-21.77%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.07%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.34%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и DGCFX

GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBFXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.01%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.89%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.55%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.48%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.91%

-0.40%

Сравнение комиссий GGBFX и DGCFX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и DGCFX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DGCFX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.72%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.06%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%

Часто задаваемые вопросы

GGBFX and DGCFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGBFX has higher volatility (1.28%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GGBFX dropped -27.03% vs DGCFX's -21.77%.

DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBFX и DGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор