Сравнение GGBFX с GGEYX
GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) and GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) are both mutual funds - GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds, while GGEYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGBFX returned 1.71%/yr vs 14.70%/yr for GGEYX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GGBFX charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for GGEYX.
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и GGEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GGEYX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GGEYX по среднегодовой доходности: 1.71% против 14.70% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.71%
GGEYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам GGBFX и GGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 0.15% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 4.75% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
Correlation
The correlation between GGBFX and GGEYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GGBFX and GGEYX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGBFX vs. GGEYX — Ранг доходности на риск
GGBFX
GGEYX
Сравнение GGBFX c GGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | GGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.36 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и GGEYX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки GGEYX в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GGEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGBFX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -54.51% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -18.40% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -22.78% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -49.59% | +28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -49.59% | +28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.18% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -11.19% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.33% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и GGEYX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) составляет 1.53%, в то время как у GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGBFX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 3.60% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 11.26% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 15.20% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 24.23% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 22.29% | -17.78% |
Сравнение комиссий GGBFX и GGEYX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GGEYX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и GGEYX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GGEYX в 13.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.06% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 13.26% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
Часто задаваемые вопросы
GGBFX and GGEYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGEYX has higher volatility (3.60%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GGBFX dropped -27.03% vs GGEYX's -54.51%.
GGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGBFX и GGEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор