График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Global Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) показал доход в -1.33% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGBFX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
GuideStone Funds Global Bond Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GGBFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 1.09% | -3.13% | -1.33% | |||||||||
| 2025 | 0.73% | 1.32% | 0.06% | 1.59% | 0.00% | 1.67% | -0.87% | 1.40% | 0.76% | -0.15% | 0.36% | 0.46% | 7.55% |
| 2024 | -0.81% | -0.93% | 0.70% | -2.70% | 1.43% | 0.56% | 2.42% | 1.62% | 1.60% | -2.48% | 0.79% | -1.66% | 0.40% |
| 2023 | 3.01% | -2.79% | 1.73% | 0.27% | -1.31% | 0.71% | 0.72% | -1.19% | -2.52% | -1.23% | 4.49% | 4.06% | 5.77% |
| 2022 | -1.95% | -1.99% | -2.71% | -4.51% | 0.35% | -4.13% | 3.11% | -2.30% | -4.56% | 0.13% | 4.39% | -0.24% | -13.90% |
| 2021 | -0.86% | -1.47% | -1.19% | 1.31% | 0.90% | 0.30% | 0.59% | 0.10% | -1.50% | -0.48% | -0.80% | 0.55% | -2.57% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Global Bond Fund: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.07, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 36.27% снижения S&P 500 Index, но только в 29.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.43%
- Участие в снижении
- 36.27%
Комиссия
Комиссия GGBFX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGBFX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.61 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GGBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.10 | $0.08 | $0.35 | $0.15 | $0.33 | $0.29 | $0.35 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.18 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Global Bond Fund показал максимальную просадку в 27.03%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Global Bond Fund составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.03% | 21 мая 2008 г. | 130 | 21 нояб. 2008 г. | 196 | 3 сент. 2009 г. | 326 |
| -20.97% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
| -11.96% | 29 авг. 2014 г. | 366 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 470 |
| -6.58% | 4 авг. 2011 г. | 43 | 4 окт. 2011 г. | 78 | 26 янв. 2012 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...