PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBFX с GVEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBFX с GVEYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) and GVEYX (GuideStone Funds Value Equity Fund) are both mutual funds - GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds, while GVEYX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGBFX returned 1.71%/yr vs 10.28%/yr for GVEYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GGBFX charges 0.86%/yr vs 0.64%/yr for GVEYX.

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и GVEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GVEYX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GVEYX по среднегодовой доходности: 1.71% против 10.28% соответственно.

GGBFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.57%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
1.71%

GVEYX

1 день
1.14%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBFX и GVEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		0.15%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		10.44%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%

Correlation

The correlation between GGBFX and GVEYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.24

The correlation between GGBFX and GVEYX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Global Bond Fund

GuideStone Funds Value Equity Fund

Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GSCYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYXGGBFX с GMGZX
Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GLDYXGVEYX с GMWZXGVEYX с GGBZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GGEYXGVEYX с AUXFX

Доходность на риск

GGBFX vs. GVEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c GVEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBFXGVEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.33

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.29

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.16

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

11.96

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBFX vs. GVEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GVEYX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и GVEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBFXGVEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.33

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.24

+0.47

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и GVEYX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки GVEYX в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GVEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBFXGVEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-63.84%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-8.26%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.01%

-15.94%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.29%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

-37.36%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-13.38%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.18%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и GVEYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) составляет 1.53%, в то время как у GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBFXGVEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.57%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

8.38%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

11.23%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

14.81%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

17.31%

-12.80%

Сравнение комиссий GGBFX и GVEYX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GVEYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и GVEYX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GVEYX в 14.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.06%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		14.01%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%

Часто задаваемые вопросы

GGBFX and GVEYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVEYX has higher volatility (2.57%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GGBFX dropped -27.03% vs GVEYX's -63.84%.

GVEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBFX и GVEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор