PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGBFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBFX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
-1.33%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.88%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GGBFX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.76% соответственно.


GGBFX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.79%
1 год
3.68%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.91%

DFGFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.63%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideStone Funds Global Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий GGBFX и DFGFX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

GGBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.71

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.61

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.94

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

5.99

-1.69

GGBFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.20

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.28

-1.58

Корреляция

Корреляция между GGBFX и DFGFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и DFGFX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
3.05%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и DFGFX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-4.00%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-1.41%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-4.00%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

-4.00%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

0.00%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.23%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и DFGFX

GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.24%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.45%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.56%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

1.81%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

1.36%

+3.13%