Сравнение GGBFX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBFX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -1.33% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.88% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GGBFX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.76% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.91%
DFGFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBFX и DFGFX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
GGBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
GGBFX
DFGFX
Сравнение GGBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.71 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.61 | -1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.94 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.99 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.71 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.20 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.28 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между GGBFX и DFGFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и DFGFX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и DFGFX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -4.00% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.41% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -4.00% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -4.00% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | 0.00% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.23% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.46% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и DFGFX
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.24% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.45% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.56% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.81% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 1.36% | +3.13% |