Сравнение GGBFX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBFX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -0.99% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GGBFX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.24% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.95%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBFX и DFGBX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
GGBFX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
GGBFX
DFGBX
Сравнение GGBFX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.42 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GGBFX и DFGBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и DFGBX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.04% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и DFGBX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -9.63% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.38% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -9.63% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -9.63% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.93% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.94% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.44% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и DFGBX
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.75% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.98% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 1.64% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.16% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 1.93% | +2.56% |