PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGAL с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.50% против 21.94% соответственно.

GGAL

1 день
-3.97%
1 месяц
21.40%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-10.40%
3 года*
68.91%
5 лет*
44.57%
10 лет*
8.50%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-7.77%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GGAL and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GGAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGALQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.64

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.45

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.51

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

13.49

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGALQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.64

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GGAL и QQQ

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-82.97%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-11.96%

-41.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-22.77%

-40.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-35.12%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-35.12%

-56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-0.26%

-29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-32.79%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

3.11%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и QQQ

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

4.49%

+12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

12.10%

+23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

15.94%

+58.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.49%

22.38%

+36.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

22.29%

+39.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и QQQ

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.38%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GGAL and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (16.53%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор