PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGAL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GGAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGAL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-12.98%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 18.99% соответственно.

GGAL

1 день
-0.49%
1 месяц
5.27%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
77.59%
1 год
-12.93%
3 года*
71.97%
5 лет*
50.87%
10 лет*
8.17%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GGAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGALQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.07

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.66

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.00

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

7.32

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGALQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.07

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.31

Корреляция

Корреляция между GGAL и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и QQQ

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		3.43%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GGAL и QQQ

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GGALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-82.97%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-12.62%

-45.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-35.12%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-35.12%

-56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.43%

-7.86%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.56%

-32.99%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.85%

3.44%

+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и QQQ

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

6.61%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.23%

12.82%

+40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.44%

22.70%

+54.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.21%

22.38%

+35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.78%

22.25%

+39.53%