PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с GSCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSYX с GSCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и GSCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и GSCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		-0.47%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GSCYX с доходностью -0.47%.

GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

GSCYX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
15.70%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с VOOGSCYX с GLDYXGSCYX с GMHZXGSCYX с GMGZXGSCYX с GGBFXGSCYX с GGBZXGSCYX с RIVSX

Сравнение комиссий GFSYX и GSCYX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GSCYX в 0.91%.

GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

GFSYX vs. GSCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c GSCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXGSCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.71

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.06

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.14

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. GSCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GSCYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и GSCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXGSCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.14

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.19

+0.69

Корреляция

Корреляция между GFSYX и GSCYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и GSCYX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности GSCYX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%0.00%0.00%
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		11.36%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и GSCYX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки GSCYX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и GSCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSYXGSCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-63.53%

+53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-14.29%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-33.95%

+29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.98%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-15.25%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.68%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и GSCYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSYXGSCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

7.73%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

13.47%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

22.44%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

23.53%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

23.31%

-19.58%