Сравнение GFSIX с FSVLX
GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, GFSIX returned 18.68%/yr vs -2.42%/yr for FSVLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFSIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности GFSIX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFSIX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%.
GFSIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам GFSIX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 9.99% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -15.12% |
Correlation
The correlation between GFSIX and FSVLX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between GFSIX and FSVLX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSIX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
GFSIX
FSVLX
Сравнение GFSIX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSIX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.47 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -0.88 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFSIX и FSVLX
Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSIX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -83.84% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.40% | +20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -31.70% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -42.62% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.23% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -25.64% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 16.17% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSIX и FSVLX
Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSIX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 6.75% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 19.39% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 23.03% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 24.87% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 25.82% | -4.16% |
Сравнение комиссий GFSIX и FSVLX
GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSIX и FSVLX
Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.68% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSIX and FSVLX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to GFSIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, GFSIX dropped -46.39% vs FSVLX's -83.84%.
GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFSIX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор