PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FSRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FSRBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FSRBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-4.77%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-18.28%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью -4.77%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FSRBX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-6.04%
1 год
11.19%
3 года*
20.44%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Fidelity Select Banking Portfolio

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с FXAIX

Сравнение комиссий GFSIX и FSRBX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Доходность на риск

GFSIX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFSRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.45

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.74

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.56

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

1.46

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FSRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFSRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.45

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FSRBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FSRBX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FSRBX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.55%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FSRBX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FSRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFSRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-76.89%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.60%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-41.95%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-14.30%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-13.30%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.00%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FSRBX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFSRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.78%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

18.15%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

27.49%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

26.90%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

29.52%

-7.61%