PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-3.43%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -3.43%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FLC

1 день
1.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-3.32%
1 год
6.24%
3 года*
11.79%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с FLC:
FLC с BTOFLC с FIKBXFLC с FRBAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с RYFIXFLC с HSFNX

Сравнение комиссий GFSIX и FLC

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.

FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.55

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.75

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.70

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

2.71

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FLC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.55

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.04

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.28

+0.35

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FLC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FLC

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FLC в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.36%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FLC

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FLC.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-76.79%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.69%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-40.14%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.77%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.92%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.26%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FLC

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.25%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

5.78%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.34%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.23%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

22.06%

-0.15%