PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFOF с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с VFIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-69.18%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-14.28%

Correlation

The correlation between GFOF and VFIAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between GFOF and VFIAX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и VFIAX

Секторы
GFOF
VFIAX

Финансовые услуги

57.4%
10.9%

Технологии

22.8%
39.2%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

3.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
VFIAX
10.9%

Технологии

GFOF
22.8%
VFIAX
39.2%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
VFIAX
8.3%

Промышленность

GFOF
3.4%
VFIAX
7.4%

Сырьевые материалы

GFOF

-

VFIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

GFOF

-

VFIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

VFIAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

VFIAX
4.5%

Энергетика

GFOF

-

VFIAX
3.2%

Недвижимость

GFOF

-

VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

GFOF

-

VFIAX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с SMHGFOF с JEPQGFOF с GBTCGFOF с BITQGFOF с QQQGFOF с TQQQ
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

GFOF vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFOFVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.23

—

GFOF vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFOF и VFIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и VFIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.05%

—

Сравнение комиссий GFOF и VFIAX

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и VFIAX

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and VFIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор