PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с STCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - GFOF tracks the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-2.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
28.85%
6 месяцев
18.77%
1 год
80.72%
3 года*
54.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-48.93%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		28.85%36.12%41.76%108.65%-40.98%

Correlation

The correlation between GFOF and STCE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between GFOF and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFOF и STCE

Секторы
GFOF
STCE

Финансовые услуги

57.4%
69.0%

Технологии

22.8%
26.3%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
STCE
69.0%

Технологии

GFOF
22.8%
STCE
26.3%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
STCE

-

Промышленность

GFOF
3.4%
STCE

-

Сырьевые материалы

GFOF

-

STCE

-

Коммуникационные услуги

GFOF

-

STCE
4.7%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

STCE

-

Энергетика

GFOF

-

STCE
0.0%

Недвижимость

GFOF

-

STCE

-

Коммунальные услуги

GFOF

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с GBTCGFOF с SMHGFOF с QQQGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

GFOF vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFOFSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.65

—

GFOF vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFOF и STCE

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-27.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

30.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и STCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

62.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

56.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

56.01%

—

Сравнение комиссий GFOF и STCE

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и STCE

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.52%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and STCE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

STCE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.30% for STCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор