PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. GFOF is passively managed, while BPAY is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-50.76%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between GFOF and BPAY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.44

The correlation between GFOF and BPAY shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и BPAY

Секторы
GFOF
BPAY

Финансовые услуги

57.4%
53.0%

Технологии

22.8%
36.4%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

3.4%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
BPAY
53.0%

Технологии

GFOF
22.8%
BPAY
36.4%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
BPAY

-

Промышленность

GFOF
3.4%
BPAY
4.6%

Сырьевые материалы

GFOF

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

GFOF

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

BPAY
6.0%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

BPAY

-

Энергетика

GFOF

-

BPAY

-

Недвижимость

GFOF

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

GFOF

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

GFOF vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и BPAY

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-33.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-24.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и BPAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.36%

—

Сравнение комиссий GFOF и BPAY

И GFOF, и BPAY имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и BPAY

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and BPAY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFOF and BPAY have the same expense ratio: 0.70% per year.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: Grayscale and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор