Сравнение GFIZX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 10.88% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и TSAIX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GFIZX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GFIZX
TSAIX
Сравнение GFIZX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.28 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и TSAIX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и TSAIX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -34.58% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -11.72% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -28.28% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -34.58% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.52% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.96% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.71% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и TSAIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 6.34% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 10.26% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 17.32% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 16.20% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 17.62% | -12.28% |