PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIZX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIZX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIZX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIZX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		-1.32%9.46%6.69%8.80%-10.17%3.82%6.93%10.74%-2.13%7.11%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GFIZX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 3.00% соответственно.

GFIZX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.66%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с GFIZX:
GFIZX с VOOGFIZX с GGIZXGFIZX с GGBZXGFIZX с GMGZXGFIZX с GMWZXGFIZX с IOEZXGFIZX с GGBFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий GFIZX и SCLAX

GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

GFIZX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIZX
Ранг доходности на риск GFIZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIZX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIZX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIZXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.75

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.24

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.02

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIZX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIZX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIZX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIZXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между GFIZX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIZX и SCLAX

Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		5.77%5.69%4.75%3.73%4.69%3.63%2.89%4.47%3.27%1.59%1.17%7.25%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок GFIZX и SCLAX

Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIZXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-5.59%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-2.32%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-5.59%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.03%

-5.59%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.84%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.15%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.58%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIZX и SCLAX

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIZXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.19%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.01%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

2.66%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

3.07%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

2.75%

+2.59%