Сравнение GFIZX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.51% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и PMAIX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GFIZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GFIZX
PMAIX
Сравнение GFIZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.43 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.08 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 11.66 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.43 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и PMAIX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и PMAIX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -24.12% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -7.06% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -13.97% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -24.12% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.10% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.52% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и PMAIX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.31% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.29% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 4.18% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 7.19% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.20% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 7.58% | -2.24% |