PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIRX с GSPKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) and GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) are both mutual funds - GFIRX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs, while GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GFIRX returned 3.34%/yr vs 12.99%/yr for GSPKX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GFIRX charges 1.33%/yr vs 0.71%/yr for GSPKX.

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у GSPKX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 3.34% против 12.99% соответственно.

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%

GSPKX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.03%
1 год
24.07%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.90%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIRX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		9.79%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Correlation

The correlation between GFIRX and GSPKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.15

Over the past year, GFIRX and GSPKX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с AHIFXGSPKX с JEPIXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPQ

Доходность на риск

GFIRX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXGSPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.11

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

15.83

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и GSPKX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и GSPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIRXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-51.90%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.83%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-20.51%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-22.34%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-32.70%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.60%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.99%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и GSPKX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеют волатильность 2.10% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIRXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.07%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

7.77%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

9.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

15.99%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

16.90%

-7.85%

Сравнение комиссий GFIRX и GSPKX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и GSPKX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.02%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GFIRX and GSPKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIRX has higher volatility (2.10%) compared to GSPKX (2.07%). In terms of maximum drawdown, GFIRX dropped -23.09% vs GSPKX's -51.90%.

GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIRX и GSPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор