PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с ONDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GFI returned 32.03%/yr vs 2.67%/yr for ONDS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -4.41%.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

ONDS

1 день
-5.09%
1 месяц
5.30%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
6.63%
1 год
445.61%
3 года*
104.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%18.52%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-4.41%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between GFI and ONDS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.07

The correlation between GFI and ONDS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GFI:

$5.39

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/E

GFI:

6.78

ONDS:

6.06

Коэффициент P/S

GFI:

2.34

ONDS:

15.27

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

GFI vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.55

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.43

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

8.42

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

18.67

-15.61

GFI vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и ONDS

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-98.28%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-53.37%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-83.28%

+39.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-96.99%

+40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-52.15%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-71.41%

+27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

24.01%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и ONDS

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 44.08%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

44.08%

-26.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

78.27%

-31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

127.45%

-67.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

113.81%

-61.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

120.73%

-65.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и ONDS

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как ONDS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
50.12M
(GFI) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GFI and ONDS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (44.08%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор