PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с BITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFI с BITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GFI returned 60.15% vs -36.82% for BITB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.

GFI

1 день
8.47%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
60.15%
3 года*
42.85%
5 лет*
37.06%
10 лет*
28.13%

BITB

1 день
4.72%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и BITB

2026 (YTD)20252024
GFI
Gold Fields Limited		-6.68%240.42%9.56%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-23.99%-6.47%89.74%

Correlation

The correlation between GFI and BITB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.10

The correlation between GFI and BITB shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Bitwise Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO

Доходность на риск

GFI vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.84

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.11

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.71

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-1.24

+4.88

GFI vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BITB равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и BITB

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-52.04%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-52.04%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-47.05%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-16.59%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

29.77%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и BITB

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

12.82%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

34.74%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

44.29%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.48%

50.09%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.93%

50.09%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и BITB

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		4.65%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GFI and BITB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (19.88%) compared to BITB (12.82%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs BITB's -52.04%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и BITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор