Сравнение GFGF с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
GFGF и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GFGF и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFGF и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFGF и USPX
GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
GFGF vs. USPX — Ранг доходности на риск
GFGF
USPX
Сравнение GFGF c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.47 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.97 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GFGF и USPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и USPX
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и USPX
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFGF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -31.21% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -12.48% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.81% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.51% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.63% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и USPX
Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFGF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.73% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.75% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.15% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.98% | +3.34% |