PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

GFGF и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и RSSY

2026 (YTD)20252024
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%13.11%12.65%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий GFGF и RSSY

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.28

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.79

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.72

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

6.72

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GFGF и RSSY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и RSSY

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и RSSY

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-29.57%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.91%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-2.53%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.03%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и RSSY

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.21%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.95%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

21.58%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.93%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.93%

+0.40%