Сравнение GFGF с BUFH
GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности GFGF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
GFGF
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -1.94% | 9.06% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between GFGF and BUFH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
GFGF
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFGF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFGF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFGF и BUFH
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -1.53% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.26% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.18% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 2.38% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 2.38% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 2.38% | +16.67% |
Сравнение комиссий GFGF и BUFH
GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и BUFH
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.22% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GFGF and BUFH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GFGF has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BUFH.
GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: GuruFocus and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для GFGF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор