PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.56% против 9.31% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий GFFFX и VTMGX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFFFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.79

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.44

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.56

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.47

Корреляция

Корреляция между GFFFX и VTMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и VTMGX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и VTMGX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-60.58%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.67%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-29.71%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.68%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-9.01%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-14.74%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.97%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и VTMGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.83%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.28%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.68%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.65%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.45%

+3.19%