Сравнение GFFFX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 36.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и JEPI
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GFFFX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GFFFX
JEPI
Сравнение GFFFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.83 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.04 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и JEPI
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и JEPI
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -13.71% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -10.28% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -13.71% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -4.53% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -2.07% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.12% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и JEPI
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.90% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 6.36% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.24% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 11.06% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 10.88% | +8.76% |