Сравнение GFFFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.56% против 11.71% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и PROVX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GFFFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GFFFX
PROVX
Сравнение GFFFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.81 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и PROVX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и PROVX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -57.65% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.54% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -27.48% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -27.48% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -10.07% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -13.23% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.29% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и PROVX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.20% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.81% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 14.60% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.59% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |