PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции CWGIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 10.60% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий GFFFX и CWGIX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.09

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.70

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между GFFFX и CWGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и CWGIX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и CWGIX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-54.47%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.08%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-27.18%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-32.00%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-7.84%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.16%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.63%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и CWGIX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.48%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.00%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.04%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.97%

+3.67%