PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.56% против 23.66% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий GFFFX и BPTRX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.38

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.85

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

10.35

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.21

Корреляция

Корреляция между GFFFX и BPTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и BPTRX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и BPTRX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-64.11%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.79%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-49.87%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-51.26%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-8.65%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-13.82%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и BPTRX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.78%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

22.21%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

33.35%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

33.90%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

32.72%

-13.08%