PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GFEB и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFEB и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий GFEB и FSEP

И GFEB, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GFEB vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.61

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.64

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.27

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.96

+0.61

Корреляция

Корреляция между GFEB и FSEP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и FSEP

Ни GFEB, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и FSEP

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-13.79%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.16%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.25%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.19%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.74%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.14%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.12%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

10.75%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

10.64%

-2.96%