PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

GFEB и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и FFEB

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-1.06%11.19%13.06%13.76%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

GFEB

1 день
1.58%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
11.75%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий GFEB и FFEB

И GFEB, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

GFEB vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.76

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.15

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.77

+0.78

Корреляция

Корреляция между GFEB и FFEB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и FFEB

Ни GFEB, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и FFEB

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-22.81%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.65%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.87%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.46%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 2.98%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.72%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

5.65%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.39%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

10.88%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

13.90%

-6.22%