PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GFEB и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с BGLDGFEB с APRD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GFEB и EOCT

GFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

GFEB vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.97

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.76

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.15

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

12.96

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.50

+1.07

Корреляция

Корреляция между GFEB и EOCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и EOCT

Ни GFEB, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и EOCT

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-20.35%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.57%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.63%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-5.88%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.43%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.63%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.49%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

11.41%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

11.41%

-3.73%