Сравнение GEW с EYLD
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEW charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности GEW и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.11%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 11.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.98M | $4.02M | $5.09M | |
| $4.36K | $7.97K | $30.89K |
Сравнение доходности по годам GEW и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.11% | 5.47% |
Correlation
The correlation between GEW and EYLD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. EYLD — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EYLD
Сравнение GEW c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и EYLD
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -41.82% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.19% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и EYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 20.28% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.60% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 19.08% | -5.06% |
Сравнение комиссий GEW и EYLD
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и EYLD
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EYLD в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.94% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and EYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.22% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.65% for EYLD.
Подберите оптимальное распределение для GEW и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор