Сравнение GEW с ENDW
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEW и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 13.13%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ENDW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.73K | $548.09K | $402.87K | |
| $4.36K | $7.97K | $30.89K |
Сравнение доходности по годам GEW и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 13.13% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GEW and ENDW is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. ENDW — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENDW
Сравнение GEW c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и ENDW
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -6.44% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.85% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и ENDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 10.36% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.01% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.01% | +3.01% |
Сравнение комиссий GEW и ENDW
И GEW, и ENDW имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и ENDW
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ENDW в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.41% | 1.91% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and ENDW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW and ENDW have the same expense ratio: 0.29% per year.
ENDW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.22% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while ENDW is Global Allocation.
Подберите оптимальное распределение для GEW и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор