PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEW с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEW и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 8.74%.


GEW

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ENDW

1 день
-2.18%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEW и ENDW


2026 (YTD)2025
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
5.53%3.77%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF
8.74%4.02%

Correlation

The correlation between GEW and ENDW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Equal Weight ETF

Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

GEW vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEW

ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEW c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEW vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEWENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.22

-2.28

Просадки

Сравнение просадок GEW и ENDW

Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и ENDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEWENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-6.44%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.44%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.81%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GEW и ENDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEWENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.37%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.17%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

11.17%

+3.63%

Сравнение комиссий GEW и ENDW

И GEW, и ENDW имеют комиссию равную 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEW и ENDW

Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ENDW в 2.22%


ПозицияTTM2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF
2.22%1.91%
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
0.98%0.43%

Часто задаваемые вопросы


GEW and ENDW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEW and ENDW have the same expense ratio: 0.29% per year.

ENDW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.98% for GEW.

GEW is categorized as Global Equities, while ENDW is Global Allocation.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEW и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор