Сравнение GEVX с ARCX
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, GEVX returned 141.68% vs -92.79% for ARCX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 111.42%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -73.88%.
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | 23.96% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -65.79% |
Correlation
The correlation between GEVX and ARCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
GEVX
ARCX
Сравнение GEVX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.99 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | -1.26 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и ARCX
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -94.06% | +49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -94.06% | +49.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -94.06% | +68.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -67.07% | +51.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 73.54% | -54.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и ARCX
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) имеет более высокую волатильность в 39.42% по сравнению с Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) с волатильностью 37.01%. Это указывает на то, что GEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | 37.01% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | 91.85% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 138.07% | -33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 140.48% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 140.48% | -36.80% |
Сравнение комиссий GEVX и ARCX
И GEVX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и ARCX
Ни GEVX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and ARCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVX has higher volatility (39.42%) compared to ARCX (37.01%). In terms of maximum drawdown, GEVX dropped -45.03% vs ARCX's -94.06%.
On 1-year performance, GEVX leads with 141.68% vs -92.79% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEVX has performed better with a 141.68% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEVX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
GEVX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GEVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор