PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEVG и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -28.34%.


GEVG

1 день
-2.09%
1 месяц
-22.22%
С начала года
88.18%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVG и MSFX


Correlation

The correlation between GEVG and MSFX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Доходность на риск

GEVG vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVG

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEVGMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

-0.17

+2.34

Просадки

Сравнение просадок GEVG и MSFX

Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MSFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEVGMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-60.86%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.62%

-45.75%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-21.24%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и MSFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEVGMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.61%

50.40%

+46.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.61%

49.33%

+47.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.61%

49.33%

+47.28%

Сравнение комиссий GEVG и MSFX

GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и MSFX

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.


Часто задаваемые вопросы


GEVG and MSFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for GEVG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.05% for MSFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVG и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор