Сравнение GEVG с EFO
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while EFO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EFO.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и EFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 12.87%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам GEVG и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 12.87% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GEVG and EFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. EFO — Ранг доходности на риск
GEVG
EFO
Сравнение GEVG c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.23 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и EFO
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и EFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -63.52% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -5.54% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -18.67% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и EFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 30.54% | +66.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 32.98% | +63.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 34.09% | +62.52% |
Сравнение комиссий GEVG и EFO
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и EFO
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and EFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.95% for EFO.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и EFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор