PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEVG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 94.09%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.


GEVG

1 день
-0.05%
1 месяц
-24.88%
6 месяцев
53.76%
С начала года
94.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$78.02M$64.36M$62.16M
$1.10M$1.53M$1.88M

Сравнение доходности по годам GEVG и COWZ


2026 (YTD)2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
94.09%-11.27%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
13.59%-0.97%

Correlation

The correlation between GEVG and COWZ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

GEVG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GEVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEVG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEVGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

GEVG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEVG и COWZ

Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и COWZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEVGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.50%

-38.63%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-0.22%

-30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.76%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и COWZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEVGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.20%

11.85%

+93.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.20%

17.68%

+87.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.20%

19.86%

+85.34%

Сравнение комиссий GEVG и COWZ

GEVG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и COWZ

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GEVG and COWZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GEVG.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for GEVG.

GEVG is categorized as Leveraged Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор