Сравнение GERM с GSKH
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 42.66% for GSKH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности GERM и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. GSKH — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение GERM c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и GSKH
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.54% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -18.54% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.86% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.06% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и GSKH
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.89% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 18.67% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.14% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.95% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.95% | -26.95% |
Сравнение комиссий GERM и GSKH
GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и GSKH
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 0.00% for GERM. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GERM.
GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Amplify and ADRhedged. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для GERM и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор