PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.93% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий GERIX и TEQLX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

GERIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

8.90

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.08

Корреляция

Корреляция между GERIX и TEQLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и TEQLX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и TEQLX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-39.33%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.32%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.14%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.33%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-10.91%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-14.74%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и TEQLX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.32% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.21%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.55%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.70%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.54%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.46%

+0.10%