PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.79% против 4.15% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий GERIX и HLFMX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.36

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.85

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.03

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между GERIX и HLFMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и HLFMX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и HLFMX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-63.95%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.09%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-28.37%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-46.61%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-9.26%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-19.38%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и HLFMX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.73%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.72%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.03%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

10.23%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

11.79%

+5.77%