PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.51%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.01% соответственно.

GERIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.26%
С начала года
2.51%
6 месяцев
6.40%
1 год
32.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.51%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GERIX и GCIIX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.11

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.08

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.19

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCIIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между GERIX и GCIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и GCIIX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.16%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и GCIIX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-61.08%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.33%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-30.58%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.85%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-11.85%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-15.11%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.14%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и GCIIX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.14%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.99%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.67%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.89%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.67%

+0.88%