PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.51%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.84% соответственно.

GERIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.26%
С начала года
2.51%
6 месяцев
6.40%
1 год
32.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.51%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GERIX и ESCIX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.59

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.47

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

14.33

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между GERIX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и ESCIX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.16%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и ESCIX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-48.76%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-36.59%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-48.76%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-0.74%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-13.45%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и ESCIX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

0.00%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.91%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.75%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.86%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.64%

-0.09%