PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с WM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, GERD.DE returned 27.27% vs -7.15% for WM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.87%.

GERD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.97%
С начала года
14.41%
6 месяцев
15.23%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.57%
1 год
-7.15%
3 года*
9.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и WM

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.41%10.26%18.54%7.77%
WM
Waste Management, Inc.		0.87%-2.61%21.83%8.42%

Correlation

The correlation between GERD.DE and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.03

The correlation between GERD.DE and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GERD.DE vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERD.DEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.35

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.36

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.44

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

-0.90

+16.32

GERD.DE vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и WM

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERD.DEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-33.02%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-16.31%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-14.66%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.80%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

8.08%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и WM

Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERD.DEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.84%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

15.29%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

20.40%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

19.63%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

20.67%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и WM

GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.63%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GERD.DE and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор