Сравнение GERD.DE с URTH
GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - GERD.DE tracks the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 25.19% for URTH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности GERD.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GERD.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.97%.
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам GERD.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.85% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 8.61% |
Correlation
The correlation between GERD.DE and URTH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between GERD.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERD.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
GERD.DE
URTH
Сравнение GERD.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERD.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.86 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 15.85 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GERD.DE и URTH
Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.22% | -33.45% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.56% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.10% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.59% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERD.DE и URTH
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.24% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.59% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 11.76% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.36% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.21% | -4.26% |
Сравнение комиссий GERD.DE и URTH
GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERD.DE и URTH
GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
GERD.DE and URTH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.
GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор