PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, GERD.DE returned 27.27% vs 13.40% for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GERD.DE показывает доходность 14.41%, а O немного ниже – 14.13%.

GERD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.97%
С начала года
14.41%
6 месяцев
15.23%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
-1.14%
1 месяц
2.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
11.36%
1 год
13.40%
3 года*
4.10%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и O

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.41%10.26%18.54%7.77%
O
Realty Income Corporation		14.13%-1.11%4.35%-2.69%

Correlation

The correlation between GERD.DE and O is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.06

The correlation between GERD.DE and O shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

GERD.DE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERD.DEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.83

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.22

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.31

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

3.02

+12.39

GERD.DE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и O

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERD.DEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-48.59%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-10.26%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-10.39%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-14.59%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.44%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и O

Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERD.DEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.66%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.31%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

16.25%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.89%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

25.96%

-13.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и O

GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

GERD.DE and O have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор