Сравнение GEQYX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 8.31% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и SGOIX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
GEQYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
GEQYX
SGOIX
Сравнение GEQYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.21 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.80 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.59 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 10.79 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.21 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и SGOIX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и SGOIX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -35.54% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.35% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -21.39% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -24.79% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.91% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -4.57% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.72% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и SGOIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.85% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13.64% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.77% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.37% | +6.75% |