Сравнение GEQYX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -3.68% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.65% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.58%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и QUERX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
GEQYX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
GEQYX
QUERX
Сравнение GEQYX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.56 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.45 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 2.06 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и QUERX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.60% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и QUERX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -30.81% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.92% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -22.04% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -30.81% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.33% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.95% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.95% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и QUERX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.81% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.75% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 12.05% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.08% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.23% | +2.89% |