PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQYX с ORDNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GEQYX returned 15.17%/yr vs 12.01%/yr for ORDNX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQYX charges 0.12%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 15.17% против 12.01% соответственно.

GEQYX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.11%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.41%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.17%

ORDNX

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.65%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQYX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		7.79%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.66%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Correlation

The correlation between GEQYX and ORDNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GEQYX and ORDNX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFF

Доходность на риск

GEQYX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQYXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.51

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.68

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.16

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

8.89

+1.90

GEQYX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и ORDNX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQYXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-34.40%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.66%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-5.70%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-18.77%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-34.40%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.09%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-3.80%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.64%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и ORDNX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQYXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.57%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.00%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

2.28%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

6.59%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

14.13%

+4.01%

Сравнение комиссий GEQYX и ORDNX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и ORDNX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.37%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GEQYX and ORDNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQYX has higher volatility (4.91%) compared to ORDNX (0.57%). In terms of maximum drawdown, GEQYX dropped -58.95% vs ORDNX's -34.40%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQYX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор