Сравнение GEQYX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -3.68% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.74% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.58%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и MUHLX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
GEQYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
GEQYX
MUHLX
Сравнение GEQYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.96 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.64 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и MUHLX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.60% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и MUHLX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -62.05% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -10.23% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -18.63% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -40.85% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.10% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.81% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.85% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и MUHLX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.36% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.60% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.07% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.86% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.77% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.03% | +1.09% |