PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQIX с TMMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GEQIX returned 7.47%/yr vs 9.74%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEQIX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 5.01%.

GEQIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.33%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

TMMAX

1 день
0.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.26%
1 год
10.22%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQIX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		6.89%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		5.01%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%14.80%

Correlation

The correlation between GEQIX and TMMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between GEQIX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с RESGXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLLXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с ACIIXTMMAX с TWEIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX

Доходность на риск

GEQIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.89

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.82

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

6.36

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMMAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и TMMAX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQIXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-41.50%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-5.78%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-23.00%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-23.00%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.35%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.57%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.65%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и TMMAX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQIXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.04%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

5.85%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

8.21%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

19.07%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.81%

-0.82%

Сравнение комиссий GEQIX и TMMAX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и TMMAX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что меньше доходности TMMAX в 24.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.13%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.09%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

GEQIX and TMMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQIX has higher volatility (2.81%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, GEQIX dropped -35.47% vs TMMAX's -41.50%.

GEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQIX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор